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關(guān)于股市指數(shù)貨物必須了解的一些基礎(chǔ)常識

2016-01-20 來源:搜狐

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中玻網(wǎng)】隨著市場的發(fā)展,股市指數(shù)貨物對市場的影響作用越來越大,出現(xiàn)了很多交易模式,比如套保、套利、對沖、自動化交易等等,特別是這一次股災(zāi),期指放大了市場的下跌,讓很多人影響深刻,較好終管理層不得不臨時修改規(guī)則進(jìn)行限制。正因為如此,那怕我們不參與期指相關(guān)的交易,也必須要能簡單的看懂期指。
  
  1、目前市場有三大期指,IF對應(yīng)滬深300;IC對應(yīng)中證500,代表著藍(lán)籌股;IH對應(yīng)著上證50,代表著權(quán)重,因為標(biāo)的較少,參考意義目前還沒有很好的體現(xiàn)。
  
  2、期指是杠桿交易,一般是8倍左右,特殊情況可以通過提高或減少保證金進(jìn)行調(diào)整,這是理層的一種的管控措施。其中IF和IH都是一個點(diǎn)300塊錢,IH一個點(diǎn)是200塊錢,用當(dāng)前的指數(shù)乘每個點(diǎn)的價格,再除以保證金比例,就是每手交易單位需要的錢。
  
  3、期指都是每個月的第三個周五進(jìn)行交割,其中升水表示期指價格高于對應(yīng)指數(shù),指數(shù)看漲;貼水表示期指價格低于對應(yīng)指數(shù),指數(shù)看跌。由于交易機(jī)制和結(jié)算的問題,一般來說,升貼水幅度如果1%的以內(nèi),說對指數(shù)的影響就不是很明顯。
  
  4、關(guān)于期指的實際作用,由于A股期指的交易多為套?;蛘咛桌?,實際對指數(shù)的影響作用不是很大,但是一旦出現(xiàn)單邊的時候,期指就會對這種走勢形成助漲助跌的放大效應(yīng)。比如去年的股災(zāi),4300以下基本上就是期指對沖所導(dǎo)致的做空。當(dāng)時股份公司憑證一字跌?;蛘咄E?,出現(xiàn)賣不出去的流動性風(fēng)險,為了降低損失,只能通過做空期指來對沖損失,較好終就導(dǎo)致了指數(shù)的下跌失控。
  
  當(dāng)然,以上的只是常識性問題,如果真想?yún)⑴c期指交易,還需要了解很多關(guān)聯(lián)性、周期共振、止損止盈等各方面的有經(jīng)驗問題,一般不建議參與。操作上,指數(shù)反復(fù)無常,散戶不要亂買一通,只能徒增被困籌碼。

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